Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Модели «копула» в управлении валютным риском банка (PDF книга)

Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Произведение доступно за 152.00 руб.
Агент:
Литагент «Синергия Пресс»
Язык:
Русский
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Поделитесь своими впечатлениями с нашими читателями
Только зарегистрированные читатели могут оставлять свои отзывы. Войти
У вас еще нет аккаунта? Регистрация
Найти и приобрести желаемые книги гораздо дешевле чем в магазине
Продать книгу, которая уже прочитана и просто занимает место на полке
Обменять свою книгу, на книгу которую Вы еще не читали

С нашим уникальным сервисов это сделать гораздо проще, чем Вы думали, разместите свое объявление и тысячи наших читателей о нем узнают
Авторизуйтесь, чтобы дать объявление о продаже / покупке / обмене этой книги
Только зарегистрированные читатели могут добавлять свои объявления. Войти
У вас еще нет аккаунта? Регистрация

Другие произведения автора

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.)
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей