Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности #180442

Автор:
Жанры:
Экономика. Управление. Предпринимательство (Бизнес); Популярные книги по экономике; Ценные бумаги. Инвестиции; Языки и среды программирования
Агент:
Литагент «Синергия Пресс»
Формат:
PDF книга
Объем:
28 стр
ISBN:
978-5-457-37893-3
Язык:
русский
Год написания:
2012
Правообладатель:
Синергия
Аннотация:

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Читать фрагмент книги - Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Поделиться страницей