Риск айсберга. Рискованная экспедиция в Теорию управления портфелем #182401

Автор:
Жанр:
Ценные бумаги. Инвестиции
Агент:
Литагент «И-Трейд»
Формат:
PDF книга
Объем:
422 стр
ISBN:
5-365-00653-4
Язык книги:
русский
Язык оригинала:
английский
Ограничения:
12+
Аннотация:

Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и нахождению компромисса между риском и вознаграждением на множестве различных наборов финансовых активов. Автор использовал метафору «айсберга» для обозначения срытого риска непривычной, широкомасштабной катастрофы, который не принимается в расчет при стандартной оценке инвестиционных рисков. О границах применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих. О принятии иррациональных инвестиционных решений.

Каждая глава книги поделена на две части. В первой части все объясняется на интуитивном уровне и «на пальцах». Первая часть обычно включает в себя один-два иллюстративных рисунка либо графика. Вторая же часть содержит все строгое математическое обоснование первой части. При этом математическая информация нарезана на «сгустки смысла», каждый из которых можно разбирать отдельно от других.

Эта книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, а также частным инвесторам и спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые финансовые рынки. Её читателями также будут и управляющие капиталовложениями, и инвестиционные консультанты, и менеджеры пенсионных фондов, и отделы по управлению капиталовложениями страховых компаний, а также банки, осуществляющие валютные операции и операции с ценными бумагами.

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!