Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:
Жанры:
Популярные книги по экономике; Ценные бумаги. Инвестиции; Математика
Агент:
Синергия Периодика Литагент
Серия
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Формат:
PDF книга
Объем:
19 стр
Язык книги:
русский
Правообладатель:
Синергия
Аннотация:

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Другие произведения автора - Пеникаса Генриха Иозовича 2
Анализ математических моделей Базель II (Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович, Солодков Василий Михайлович)
ru
Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович, Солодков Василий Михайлович

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!