Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска #180614

Автор:
Жанры:
Популярные книги по экономике; Ценные бумаги. Инвестиции; Математика
Агент:
Литагент «Синергия Пресс»
Формат:
PDF книга
Объем:
19 стр
Язык:
русский
Год написания:
2011
Аннотация:

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Другие произведения автора - Пеникаса Генриха Иозовича 7
ru
Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович, Солодков Василий Михайлович
ru
Бродский Б. Е., Пеникас Генрих Иозович, Сафарян И. А.

Поделиться страницей